Индексный арбитраж на Украинской бирже

Идея состоит в одновременной покупке акций входящих в индекс и продаже фьючерса на этот индекс. Ожидаемой прибылью является спред между индексом и фьючерсом в момент создания арбитражного портфеля

от 500 000 UAH
сумма инвестирования
2.5 месяца
срок инвестирования
30%-40% годовых
ожидаемая доходность
экспирация спред0 пунктов индекс фьючерс вересень жовтень листопад грудень спред90 пунктов 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200

Риски:

  • Досрочное изменение состава индексной корзины
  • Увеличение гарантийного обеспечения
  • Девальвация гривны